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真的有人会用专门针对 SPY 0DTE 的回测平台吗？
开发者寻求对拟建的 SPY 0DTE 期权回测平台的反馈，以在进一步投资前验证市场需求。
我一直在为 SPY 0DTE 交易者开发一个项目，想在投入更多时间和金钱之前，听听大家真实的反馈。
这个想法是一个专门针对 SPY 0DTE 期权的回测平台。与通用的股票回测不同，它能让交易者测试诸如 RSI、MACD、VWAP、成交量、一天中的时段以及其他指标等入场条件，看看哪些策略在历史上行之有效。
我很好奇：
你们真的会使用这样的工具吗？
哪些功能是必不可少的？
现有的工具（如 Option Omega）缺少什么？
我现在不卖任何东西——只是想确定这是否解决了一个实际问题，然后再继续开发。
不
不
哦，绝对不行！你的合约可能在短短 15 秒内就从上涨 300% 变成下跌 500%。这种烂事没法回测。波动性太大了。我绝不会对 0dte（零日到期期权）使用任何自动化工具。
没错，我完全同意这点。你怎么可能回测几秒钟内的高波动呢？也许你可以挂个买单，慢慢观察它的上下波动，但问题是，大家真的想这样回测吗？我个人觉得看看普通的分钟K线图，或者有时5分钟K线图就足够了。当你面对的是一个受新闻、财报以及其他无数因素影响整个市场价格变动的市场时，过去的数据怎么能影响你未来的决策呢？这可不是只看个每日大数那么简单，而是要深入到每四分之一美分、甚至纳秒级别的变化。即使在实时交易中，我都很难跟上这些数字的变化。我基本上就是在看到方向和动能时下单，投入一点资金，花上几分钟，每天就能赚几千块，还省去了其他各种麻烦和折腾。
你设止损时通常用百分之几？
OptionAlpha 已经提供了针对 SPX、SPY 和 QQQ 的 0DTE 和 1DTE 回测功能。
ToS 有个 OnDemand 功能，允许你选择过去的某个特定日期/时间，并从那个时间点开始进行模拟交易。
是的。市场的缺口不在于另一个期权分析工具，而在于一个合适的回放引擎，让你能够逐笔回溯 0DTE K线，并针对真实的日内数据测试退出逻辑。大多数平台只是汇总每日盈亏，这在 0DTE 到期日根本无法告诉你关于滑点或成交时机的任何信息。
这才是正道。简单且真正有效。
你做 0DTE 是方向性交易吗？还是更喜欢卖出期权收取权利金？
是啊，我觉得数据是构建/回填成本最高的部分。
不
交易者可能唯一想要的答案和数据集是那些它不奏效的日子以及他们为什么会爆仓。
就像你说的，已经有OptionOmega了，所以如果它好用，你就会和它竞争同一个客户。
也许你的0DTE可以显示当天SPY/SPX的每一个期权链以及每分钟的买卖盘历史，但那会花掉你很多钱。
如果查看历史日内快照对你有用，可以看看我开发的期权计算器。数据粒度为5分钟，拥有3年的历史数据。
https://www.gammawins.com/calc
历史快照部分还比较新，有很多改进空间。不过，仅仅查看和浏览过去的期权链应该够用了。如果你有意见或建议，我很乐意听取！
你的逐笔报价数据是从哪儿弄来的？
Databento