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r/thetagang
对 SILJ ETF 裸卖看涨期权并大量收割时间价值
投资者摘要中性
在白银价格走低时，通过卖出 SILJ 的裸看涨期权来收取时间价值，利用仍追逐上涨的交易者情绪进行对冲。
看空要点
- 白银及相关 ETF（SILJ, SLV）目前价格持续走低。
- 卖出裸看涨期权若遇白银突然大幅反弹，将面临无限亏损风险。
帖子正文
讨论 · 高赞评论18 条精选
高质量模型翻译结果
u/WaitTwoSeconds 15· 6 天前
说话正常点。为什么你让LLM帮你写两句话？
u/xXSomethingStupidXx 7· 6 天前
随便你怎么花你的钱，不明智也好，但别把这叫对冲。
u/Loud-Sector485 7· 6 天前
这是一种对冲，但同时也在亏钱。
u/xXSomethingStupidXx 3· 6 天前
对冲赚钱🤣
u/gcko 1· 6 天前
用这个策略已经有一段时间了。
u/Kachowxboxdad 4· 6 天前
我已经在你另一个帖子里回复过了。
我不觉得在这里收权利金是个坏主意，但我个人会希望持有底层资产作为对冲。
那就买吧，然后贴上你的持仓截图。
那就买入，然后晒出你的持仓截图。
u/Live_Throat_5252 6· 5 天前
兄弟你卖了三个看涨期权。我笑死了。
一无所知的摇头娃娃总是在数合约数量而不是名义敞口。但如果这让你们感觉好点，下次我卖三十份，这样交易截图看起来更唬人。哈哈
刺激
u/nastydewayne842 1· 6 天前
在下跌的资产上卖裸看涨期权，在失效之前都有效，而一旦白银暴涨，那些时间价值衰减就不再重要了。你本质上是在没有安全网的情况下跟自己头寸对赌。
你以为卖裸看涨期权的人是看多白银的。但我不看多。如果我的论点是白银涨过头了，即将下跌，那么卖出看涨期权与我的观点一致，而不是在跟自己的头寸对赌。
没错，暴力反弹会伤害卖出看涨期权。但这并非什么隐藏缺陷，而是该交易的一个明确风险。同理，买入看涨期权在白银暴跌时也会立刻失效。
u/nastydewayne842 1· 4 天前
关于方向一致性的观点有道理，但不对称性仍然重要：如果白银涨20%，你的裸卖看涨期权会迅速且猛烈地爆仓。如果跌20%，你赚了点时间价值，但现在你管理的是一个几天内就可能崩盘的头寸。买入看涨期权至少把损失限制在已付的权利金内。
如果你这么确信长期看涨期权在这里是更优交易，为什么不晒出你的$SLV看涨期权持仓截图？在场外对陌生人说教风险是容易的。信念是用风险资本衡量的，而不是Reddit评论。
所以让我们看看你的交易。或者这又是一个清楚知道别人该怎么做，却把自己的钱安全地置身事外的案例？