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我做了一个免费扫描器，能在标普500公司股价下跌时标记出优质股。欢迎批评我的方法论。
作者分享了一个免费股票筛选器方法论，用于寻找逢低买入的标普500优质公司，并寻求反馈。
我不交易；我每周只看一次市场，寻找我能长期持有的健康公司。
我试过Finviz类型的筛选器，但不对我的胃口；40列比率对我来说太多了。
所以我做了自己的东西。它每周日运行，检查标普500，标记出那些：
- (a) 确实是好业务的公司
- (b) 当前下跌的公司。
"好业务"的定义：ROE超过15%，净利率超过10%，负债权益比低于100%，营收仍保持10%+增长
"下跌"的定义：一个月内下跌15%+，一个季度内下跌20%+，或从52周高点下跌15%+。
我会过滤掉"价值陷阱"，那些因为充分理由而便宜的公司。
它会查看大约4年的年度业绩，如果营收或净利润在这些年间持续下滑，就会被排除。
免费使用，无需注册。
整个方法论都写在一个页面上，包括不完善的部分，比如数据滞后。仅限标普500（如果受欢迎，我会增加更多），并且它不知道股价下跌的原因；这需要你自己去搞清楚。
真心希望得到一些反馈：
- 这些阈值合理吗？
- 10%的营收增长对成熟公司来说是否太严格？
- 价值陷阱过滤器是否漏掉了某些明显的东西？
显然这不是投资建议；它只是一个筛选工具，不是选股推荐。
嘿伙计，我浏览了你的网站，它相当不错。我打算抓取这些数据，添加到我的股票应用里。干得漂亮！
API 可能很快会来... 我已经让它通过 CLI 连接到了我的 Hermes 代理 😄
没错，免费 API 就更棒了！我不想开口当个伸手党。但如果你愿意提供的话，那就先谢啦！
你能分享一下你的应用吗？我现在很好奇😂
来自 Hermes 的示例回复：
顶级机会（高质量 + 打折 + 稳定）
INTU — Intuit @ $296.76
\- ROE: 22.5% | 利润率: 21.9% | 债务/权益: 33%
\- 营收增长: 10.4% | 市盈率: 18.1
\- 较52周高点下跌63%，30天内下跌27%
\- 季度环比数据看起来失真：营收 +84%，利润 +342%，利润率 +21%。这闻起来像是并购会计（Mailchimp/ProConnect）或一次性税收优惠。在阅读最新的10-Q之前，不要相信这里的加速信号。
NFLX — Netflix @ $82.18
\- ROE: 48.5% | 利润率: 28.5% | 债务/权益: 54%
\- 营收增长: 16.2% | 市盈率: 26.5
\- 较高点下跌38.7%，30天内下跌6.9%
\- 季度环比：利润 +118%，利润率 +23%。基本面加速增长，而价格下跌。仍然是一个强劲的复合增长股；下跌可能反映了对订阅用户饱和的担忧或竞争压力。
NEM — Newmont @ $99.71
\- ROE: 25.8% | 利润率: 33.9% | 债务/权益: 16%
\- 营收增长: 45.8% | 市盈率: 12.9
\- 较高点下跌25.8%
\- 黄金矿业 = 周期性。那45%的营收增长和33%的利润率可能处于周期顶峰。矿业中的低市盈率往往是陷阱，而不是便宜货。将其视为大宗商品押注，而非持久的复合增长股。
RMD — ResMed @ $196.04
\- ROE: 25.2% | 利润率: 27.4% | 债务/权益: 13%
\- 营收增长: 10.8% | 市盈率: 18.9
\- 较高点下跌32.8%
\- 季度环比持平（营收 +0.6%，利润 +1.6%）。稳定但未加速。医疗器械护城河坚固；GLP-1/减肥药的悬而未决可能打压睡眠呼吸暂停的市场情绪。
MKC — McCormick @ $47.24
\- ROE: 25.3% | 利润率: 23.1% | 债务/权益: 65%
\- 营收增长: 16.7% | 市盈率: 7.7
\- 较高点下跌37.8%
\- 市盈率7.7且季度环比利润 +351% / 利润率 +42% 显然暗示一次性收益或重组收益。不要仅凭筛选结果相信这里的数字。
PODD — Insulet @ $153.22
\- ROE: 23% | 利润率: 10.4% | 债务/权益: 78%
\- 营收增长: 33.9% | 市盈率: 35.8
\- 较高点下跌57%
\- 季度环比营收 -2.8%，利润 -10%，利润率 -1%。略有恶化——密切关注。Omnipod 竞争加剧？
ROL — Rollins @ $47.10
\- ROE: 38.7% | 利润率: 13.8% | 债务/权益: 77%
\- 营收增长: 10.2% | 市盈率: 43.2
\- 较高点下跌28%
\- 季度环比营收 -0.7%，利润 -7.4%。害虫防治具有抗衰退性，但并非免疫。高市盈率意味着市场预期仍然被定价在其中。
你有没有用于情绪或动量的算法？
我认为像这样的工具是个好主意，可以产生一些值得关注的公司想法。显然，如果有人把它奉为圣旨，买入每个被标记的公司，那很可能行不通（但也许还真能行，毕竟有过更疯狂的策略）。但作为一种展示可能性的工具，我非常喜欢。
这是一个很好的落地页，信息呈现得清晰而不杂乱。你可以考虑添加几个下拉菜单，让用户能够自定义 ROE、回撤和营收增长的高低门槛，以控制筛选的宽松度。
几个问题：
- 你运行过这个工具几次？运行了多久？
- 如果运行过，是否注意到每次都会出现相同的股票，还是有不错的多样性？
- 我看到筛选器标记了8只股票，这个数量是正常、偏低还是偏高？我个人认为每周扫描给出不到10个想法正好合适，但这取决于是否每次都是同一批公司，还是至少有些变化。
总的来说，我认为这对于想买入“打折”个股的人来说，绝对是产生想法的好方法，当然前提是买入前要自己调查清楚。它主要是帮助探索那些在社交媒体和财经报道中占主导地位的10-20只股票之外的想法。
谢谢，“值得看的想法，不是圣旨”正是我的意图。
你跑过几次这个程序？跑了多久？
只有一次，第一次是在上周日运行的。每次扫描都会附上发布日期并保持不变，所以存档就从这里开始累积。
你有没有注意到每次都会出现相同的股票，还是说种类挺丰富？
还不知道。这是最有趣的一个开放性问题，公开的存档会在未来几周内给出答案，任何人都能对比每一次扫描的结果。
我看到有8只股票被标记出来，这算正常吗？算少还是算多？
目前还没有基准。数量应该会随市场波动：在泡沫时期，几乎没有一只好股票会跌超过15%，筛选结果可能近乎空白。当通过筛选的股票少于五只时，表格会用那些符合质量门槛但没有在打折的公司来填充，并标注清楚，这样就能看出哪些是打折股，哪些不是。
你或许可以考虑加几个下拉选项，让用户能自己调整ROE、回撤和营收增长的上限/下限
在不改变已有结果的前提下，在发布的筛选结果之上叠加一层选择性过滤器，这个想法可行。已记录。
能详细说说吗？很想听听你的意见。
我觉得这挺有意思。但你应该加入比财报更频繁的信号。比如 Intuit，股价已经跌到地板了。TurboTax，它著名的现金牛，四月份表现不佳，还有些关于证券索赔的传言等等。
Intuit 实际上在本周的扫描中出现了：较其高点下跌了62%，因此快速变化的事件会通过价格迅速体现；只有基本面是按季度变动的。
新闻和产品信号被有意排除在外，它们不属于基本面，而评估它们正是筛选器交给读者去做的研究。你刚才用 TurboTax 所做的就是预期的工作流程：筛选器筛选出名字，你则判断它为何下跌以及是否重要。
好主意，而且简洁。恭喜！
我觉得让用户可以选择自己的筛选条件（默认采用你的设置）会很有趣。
是的，但要评估实际表现，你应该用历史数据回测，看看你的选股清单实际表现如何。否则，这基本上还是赌博，只是多了几个步骤。
一旦你测试过并有了数据，它就不仅仅是赌博了。
SEC提供所有10-K和10-Q表格。它们提供了一个API，你可以从中获取所有XBRL标签。标签命名规范存在很多漂移，所以要花些功夫才能做对。
走起！谢谢！
我喜欢这个想法。你有没有考虑过编一个影子账簿，来追踪如果每次扫描仪出现一个企业后，你在周一开盘时买入，你的表现会怎样？
顺便说一句，我最近一直在考虑Netflix，仅仅因为我老婆反对我取消订阅，这让我觉得他们还有定价权。
打开Claude Code或Codex，然后开干！