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r/thetagang
如果数据合理，你会在成本价以下卖出备兑看涨期权吗？
投资者摘要中性
作者询问是应在成本价以下卖出备兑看涨期权以获取更高权利金，还是等待股价回升。
帖子正文
高质量模型翻译结果
我正在关注一个头寸，其中所有高于我成本基础的看涨期权基本上都是死权利金。
看向更低的执行价，我可以收取更多权利金，但显然会增加股票以低于我原始成本价被行权卖出的可能性。
- 86美元执行价 → 更高权利金，但若被行权则回报更低
- 90美元执行价 → 更少权利金，但如果股价回升/被行权卖出则结果更好
我最好是最大化权利金并继续滚动操作，还是接受行权风险以释放资金？
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