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r/options
夜盘与日盘
投资者摘要看空
作者警告称，隔夜市场涨幅是由大玩家的内幕交易驱动的，散户只是待宰的羔羊。
看空要点
- 市场涨幅是由大玩家的内幕交易和操纵驱动的。
- 散户被机构用作退出流动性并遭到屠杀。
- 面对机构操纵和内幕信息，技术指标毫无用处。
帖子正文
高质量模型翻译结果
有大量统计数据表明，过去30年股市几乎所有的涨幅都发生在隔夜时段。
这里有一个例子——https://www.nasdaq.com/articles/night-and-day
我认为今年让我们对这种效应的驱动因素有了一些了解，尤其是过去16个月。
大机构掌握内幕消息早已不是秘密——假设高盛自营交易主管可能会在攻击一个对油价有巨大影响的小型第三世界国家的前一天，接到他曾在哈佛或沃顿商学院的大学室友（在国防部工作）的电话。
然后他的交易伙伴们接到电话，国会议员和参议员全都参与进来，总统家族也安排妥当。
随便看一眼今年3月以来任何包含隔夜走势的SPY图表，就能更容易地看出弦外之音，来说明我的观点——"TACO"交易。
散户参与比例处于历史最高水平，大机构实时获取的散户订单流也处于历史高位，可供宰杀的牛群真不少。
所谓"牛群"，就是指我们——诚征接盘侠，无需经验。
这里有个信息：如果你在看RSI、交易形态、MACD、VWAP或者其他流行指标，这个信息不是给你的——这种争论我已经经历过太多次了。
"嘿，大家在外面小心点"——菲尔·艾斯特豪斯警长
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