波动率指数与指数或ETF的关系

投资者摘要中性

作者提问：为何波动率指数有时与市场指数或ETF呈正相关，而非通常的负相关。

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通常情况下，波动率指数与其对应的市场指数或ETF（如 $VIX 与 $SPX 或 $SPY，$VXN 与 $NDX 或 $QQQ，$VXD 与 $DJI 或 $DIA）之间呈反向关系。但有时，它们之间也会出现正向关系。（例如今天在周线图上，$VXD 与 $DIA 的走势就呈现正相关）。

是什么原因导致市场在某些时候会使得波动率指数与市场指数或ETF之间产生正向关系？

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