有人在构建算法交易吗？

我的原本只是想单纯用SPY做一次简单的支撑/阻力分析，但我认为同时使用全部500只成分股确实能带来真实的优势，只是计算量太大了。目前看起来非常可靠，但真正的问题是：数据越多就一定意味着优势更大吗？比如，如果你试图预测AMZN的走势，仅依赖它自身的价格和成交量，应该会比同时使用FANG+里所有公司以及其所属行业板块的数据来预测其价格走势（或支撑/阻力）要弱得多。