← 返回看板
分享
475%
r/options
去年化IV时用252还是365？
投资者摘要中性
询问在Black-Scholes模型中去年化隐含波动率时，应使用252个交易日还是365个日历日。
帖子正文
高质量模型翻译结果
我想尝试一下隐含波动率预期变动与实际变动的对比，但问题是我不确定在将年化波动率去年度化时，应该使用252还是365？我计划使用的公式是：IV × √(t / 252 或 365)。我会从 thinkorswim 提取隐含波动率数据。网上关于布莱克-斯科尔斯模型及其变体中一年应按252天（交易日）还是365天（日历日）计算存在矛盾说法。虽然到期时间（DTE）通常以日历日计算，但 thinkorswim 的数据是按交易日排序的。我该怎么办？
讨论 · 高赞评论
本帖暂未抓取评论快照。