0dte期权的Theta衰减在某些天比其他天慢，感觉市场“知道”些什么？🤔

投资者摘要中性

作者质疑为何0dte期权的theta衰减每日差异巨大，怀疑隐藏的市场信息影响了定价。

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而且我并不是在说美联储公布政策的日子或重大新闻发布日。有些日子，我会开一个0DTE铁鹰价差，一小时内就赚到50%的利润，但其他日子，尽管支付了相同宽度的相似权利金，时间价值却根本不会衰减，一直僵持着，直到出现大幅波动才把我彻底清仓？

这几乎就像市场之神或者‘某人’知道了一些我不知道的事情，因此某些日子会极大地减缓时间价值的衰减。为什么会这样呢？

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