SPX 看涨对角线/日历价差值得做吗？IV 挤压

投资者摘要中性

作者质疑在 SPX 上做 vega 正相关的看涨策略（如对角线/日历价差）是否有效，因为市场上涨时 IV 通常会下降。

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我一直在想，对于看跌期权来说，这有道理，因为这些策略是vega正向的，当市场下跌时，看跌期权的隐含波动率会上升，但看涨期权这边呢？

如果标普500指数上涨，标普500看涨期权的隐含波动率会升高吗？我觉得看涨期权的隐含波动率反而会下降，而价差和日历价差的价值也会缩水，所以对看涨期权做vega正向策略真的值得吗？

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